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私募5月份战绩:程序化期货策略勇夺桂冠

2019-06-14来源:证券日报 网友评论(0)

  《证券日报》记者根据格上理财发布的最新数据?#31169;?#21040;,今年5月份全市场私募产品平均收益为-3.07%,程序化期货策略以1.61%的平均收益夺冠,定向增发策略则以-4.91%的平均收益位于末端。

  同时,5月份新备案私募管理人57家,其中证券类私募管理人13家,较4月份的20?#39029;中?#19979;降;从机构投资者视角看,百亿元级私募在很大程度上青睐高端集成电路和医药生物;股票策略在10亿元-20亿元规模的机构月度平均表现最佳。

  分析人士指出,一方面由于大体量资金在震荡下跌的市场行情中,调仓灵活度受限;另一方面,则是小规模股票策略中统计包含部分量化策略,量化策略在震荡行情下收益较为乐观,对整体表现起到上拉作用。

  百亿元级私募平均收益为-5.04%

  在A股指数维持震荡行情下, 5月份私募战绩表现出不同程度的优劣势。《证券日报》记者根据格上理财最新发布的数据?#31169;?#21040;,5月份全市场私募产品平均收益为-3.07%,程序化期货策略以1.61%的平均收益领跑,定向增发策略则以-4.91%的平均收益位于末端。从私募机构整体表现而言,量化相关策略表现最佳,策略平均收益排名前三的分别是程序化期货(+1.61%)、阿尔法策略(+0.72%)、套利策略(+0.65%)?#40644;?#22343;收益位于末位的则是股票策略(-4.49%)和定向增发策略(-4.91%)。

  今年以来截至5月末,十大策略仍均取得正收益。股票策略以15.01%的平均收益位于各策略业绩榜榜首;债券策略平均收益3.04%,位于十大策略底部。

  记者通过梳理发现,管理规模超过百亿元的私募,其5月份平均收益为-5.04%,今年以来的平均收益为15.01%;管理规模在50亿元至100亿元的私募,5月份平均收益为-5.21%,今年以来的平均收益为12.89%;管理规模在20亿元至50亿元的私募,5月份平均收益为-5.55%,今年以来的平均收益为19.85%;管理规模在10亿元至20亿元的私募,5月份平均收益为-4.42%,今年以来的平均收益为16.51%。

  分析人士指出,5月份主要指数在经历了年初急速上涨后,在外部因素刺激下下跌明显,股票策略私募产品整体同样表现不佳。从10亿元以上机构分规模来看,规模较大者整体表现相对不佳,一方面,是由于大体量资金在震荡下跌的市场行情中,调仓灵活度受限;另一方面,则是小规模股票策略中统计包含部分量化策略,量化策略在震荡行情下收益较为乐观,对整体表现起到上拉作用。

  在管理人和产品备案方面,5月份新备案私募管理人57家,其中证券类私募管理人13家,较4月份的20?#39029;中?#19979;降;相较于2018年同期(38家)下降65.79%,降幅与4月份接近。5月份继续无新成立的证券类私募管理人。同时,5月份在中基协新备案私募产品1666只,其中新备案证券类私募产品1298只,?#24613;?7.91%,这一数量较去年同期上涨42.48%,?#32321;?月份下降20.07%。

  数据显示,今年1月份-5月份,新成立证券类私募产品数分别是1只、1只、10只、248只、288只,尽管产品备案量有所减少,但成立量增加。

  调研数量?#32321;?#38477;幅近两成

  记者梳理数据发现,5月份共有823家私募机构参与调研,共调研1708次,较前一月份的2050次下降16.68%。从板块分布来看,中小板和创业板个股是私募机构的调研重点。私募机构当月共调研上市公司1684家,其中,主板公司301家(?#24613;?7.87%)、中小板公司770家(?#24613;?5.72%)、创业板公司613家(?#24613;?6.40%)。

  具体来看,私募机构共同调研的前5只个股分别为立讯精密、海康威视、迈瑞医疗、南极电商、华测检测,受机构关注度最高的前10家公司主要落在医药生物和电子行业,所属板块多为中小板和创业板。从数据统?#35780;?#30475;,当月共有17家百亿元级私募机构出动调研,涉及上市公司68家,?#32321;?#21069;一月标的公司数量减少近一半。其中,调研上市公司最多的前3家私募分别是景林资产(21家)、凯丰投资(17家)、敦和资产(13家);调研量最少的分别是茂典资产(1家)和合晟资产(1家)。

  从百亿元级私募机构的整体调研方向来看,5月份关注度最高的是电子计算机和医药生物行业。分析认为,受影响于5月份宏观经济数据在政策边际退出背景?#30053;?#29616;疲态,机构投资者转向具有较大增长潜力、盈利能力能够保持较高增速的行业挖掘投资机会,目前从机构投资者视角看,高端集成电路和医药生物很大程度上是核心高端科技集中领域。


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